Биткойн наконец нагнал падение Уолл-стрит в одной из самых запоминающихся и бурных торговых сессий в своей молодой истории.
Суточный торговый объем фьючерсов на BTC (в млрд $)
Торговый объем фьючерсов на биткойн на криптобиржах превысил 50 млрд $; на двух биржах – OKEx и BitMEX – он составил более 10 млрд $ и еще на восьми – более 1 млрд $.
Фьючерсы на BTC — совокупные суточные объемы
Общая сумма открытых позиций – количество непогашенных фьючерсных позиций, открытых на момент закрытия сессии – сократилась почти 50%, до 2 мдрд $.
Фьючерсы на BTC — общая сумма открытых позиций
Все фьючерсы к концу сессии торговались с дисконтом к спотовой цене, что может снизить структурный спрос на займы в фиате и стейблкойнах, поскольку это делает популярную арбитражную стратегию cash-and-carry убыточной.
Торгуемые фьючерсы и бессрочные свопы на BTC
BitMEX ликвидировал рекордное количество XBTUSD контрактов с 2018 года (когда Skew начали отслеживать этот показатель).
Было исполнено ордеров на продажу более чем на 1 млрд $.
Ликвидации по XBTUSD на BitMEX
Сумма открытых позиций по XBTUSD рухнула практически на 50%, вместе с рынком, и пока остается вблизи минимальных значений.
Сумма открытых позиций по XBTUSD на BitMEX
Вследствие экстремального давления со стороны продажи, XBTUSD в четверг начал торговаться с дисконтом к споту, в моменте превышавшим 5%.
Бессрочные свопы – наиболее ликвидный криптодериватив – не имеют срока истечения. Механизм финансирования с расчетом каждые 8 часов – единственная опция для ребалансирования их к спотовой цене.
Базис – разница между XBTUSD и спотовой ценой в % – рухнула до -10%+. Тогда как обычно эта метрика, используемая определения того, насколько точно XBTUSD следует спотовому рынку, измеряется в базисных пунктах (0,01%)!
Разница между ценой XBTUSD на BitMEX и спотовой ценой BTCUSD на Coinbase
Финансирование – сумма %, обмениваемого между длинными и короткими позициями каждые 8 часов – рухнуло до беспрецедентных отрицательных значений, стимулируя продавцов закрывать короткие позиции и ребалансируя свопы ближе к спотовой цене.
Финансирование бессрочных свопов на BTC
Ликвидность значительно ухудшилась, спред между ценой покупки и продажи на самых ликвидных биржах достигал пары процентов.
Спред между ценой покупки и продажи
Что касается опционов, подразумеваемая волатильность, вслед за фактической, подскочила на 50 пунктов при огромном для этого рынка объеме торгов.
Амплитуда вчерашнего движения составила 10 стандартных отклонений в сравнении с тем, что было заложено в цене – модель нормального распределения сказала бы вам, что такого просто не может произойти!
Подразумеваемая волатильность опционов («в деньгах») на BTC
Рынок криптовалютных опционов провел очередной рекордный день, с условным объемом в 300 млн $, и продолжает структурно расти.
Торговые объемы опционов на BTC
Фиатные пары тоже были чрезвычайно активны: совокупный объем в паре BTCUSD на Coinbase и LMAX Digital превысил 1 млрд долларов.
Совокупные торговые объемы в спотовых парах с BTC
«Спокойная гавань» а-ля крипто: На USDT (противоречивая криптовалюта, обеспеченная долларами) в моменте можно было купить меньше биткойнов, чем на настоящие доллары.
Наконец, рынок недвусмысленно разрешил многие жаркие дискуссии: биткойн последовал за рынком акций.
От начала года до сего дня: доллар, казначейские обязательства и золото – 📈; акции, биткойн и золото – 📉.
Подписывайтесь на bitcoins-news в Telegram!
Делитесь вашим мнением об этой статье в комментариях ниже.