Для чего нужен индикатор RSI и подходит ли он для криптовалют?

Главное

• Индекс относительной силы (Relative Strength Index, RSI) — инструмент технического анализа, индикатор, измеряющий скорость и величину ценовых движений актива, в том числе криптовалюты.
• Индикатор отображается как осциллятор со значением от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива, когда индикатор находится выше значения 70, перепроданности — ниже 30.
• Главная задача RSI — анализ силы ценового импульса и помощь в определении уровня перекупленности или перепроданности актива.

Кто и когда разработал индикатор RSI

Индикатор RSI разработал американский инженер-механик и технический аналитик Уэллс Уайлдер, который впервые представил этот инструмент в своей книге «Новые концепции технических торговых систем», выпущенной в 1978 году.

Уайлдер — признанный специалист и новатор в области анализа и прогноза цен. Ему принадлежит авторство других популярных инструментов, в том числе Average Directional Movement Index (ADX), Average True Range (ATR) и Parabolic SAR.

Расчет и настройка индикатора RSI

Индикатор RSI «взвешивает силы» роста и падения цены актива. Для расчета RSI используется следующая формула:

RSI = 100 — 100 / (1+RS)

RS — среднее экспоненциальное цены, когда актив вырос за рассматриваемый промежуток времени, поделенное на среднее экспоненциальное цены, когда актив упал за рассматриваемый промежуток времени.

Большинство современных торговых сервисов и бирж имеют встроенный индикатор RSI с функцией точной настройки под нужды трейдеров. Многие используют настройки индикатора по умолчанию, выбирая 14-дневный период. В зависимости от предпочтений есть и другие общепринятые варианты:

• для торговли внутри дня чаще всего используют таймфрейм 7-11 дней;

• трейдеры, торгующие на среднесрочном отрезке времени, применяют 14-дневный отрезок;

• для долгосрочной торговли используют период 21-30 дней.

Изначально RSI широко применяли на фондовом рынке, однако сейчас его используют и для рынка криптовалют, в частности для анализа цены биткоина и любых других торговых инструментов на основе криптоактивов.

Использование индикатора RSI

Являясь осциллятором, график RSI подходит для построения фигур технического анализа, уровней поддержки и сопротивления, а также помогает определить состояние перекупленности или перепроданности актива.

Восходящее движение графика RSI означает, что импульс движения цены актива вверх сильнее импульса движения актива вниз — предполагается, что это признак «бычьего» тренда. При движении графика RSI вниз предполагается, что на рынке преобладают «медвежьи» настроения.

Значение RSI может быть от 0 до 100. Общепринятый уровень перекупленности актива находится выше значения 70, перепроданности — ниже 30. При использовании индикатора для торговли внутри дня RSI становится более чувствительным к изменениям цены. Поэтому принято расширять диапазоны перекупленности и перепроданности актива выше значений 80 и 20 соответственно.

Что такое дивергенция

Индикатор RSI часто используют для анализа и определения смены тренда. Когда графики цены RSI движутся в противоположных направлениях, такую ситуацию называют дивергенцией.

Бычья дивергенция формируется, когда цена актива показывает новый локальный максимум, а значение на графике RSI оказывается ниже предыдущего локального максимума. Цена находится в восходящем движении, индикатор RSI — в нисходящем. Такая ситуация воспринимается рынком как возможный разворот ценового тренда на нисходящий и затухание импульса роста.

«Бычья конвергенция» на дневном графике BTC/USD в октябре-ноябре 2021 года. Данные: TradingView

Медвежья дивергенция означает, что цена актива находится в нисходящем движении, когда график RSI показал восходящее движение. Такая ситуация воспринимается рынком, как возможный разворот ценового тренда на восходящий и затухание импульса падения цены актива.

Преимущества и недостатки RSI

RSI снискал популярность за простоту расчетов и понятную интерпретацию данных. Он стал популярным инструментом для технического анализа долгосрочных ценовых движений криптовалют: чем выше период усреднения цены, тем меньше ложных сигналов показывает индикатор.

Этот индикатор используют не только для поиска «удачных» точек входа и выхода — Он также помогает избежать таких ситуаций в трейдинге как бычья и медвежья ловушки. 

Несмотря на эти преимущества, у RSI есть известные недостатки. Одним из них является запаздывающий характер данных, отображаемых на графике. Пока индикатор отобразится на графике свое значение, ситуация на рынке может не один раз измениться. Как и любой другой инструмент теханализа, RSI рекомендуется использовать вместе с другими средствами аналитики.